BIST 100 121.475 % 0,39
USD/TRY 5,8862 % 0,46
EUR/TRY 6,5294 % -0,01
Piyasalar
121.475
% 0,39
5,8862
% 0,46
6,5294
% -0,01
1,1094
% -0,41
10,23
0,00
1.557,24
% 0,30
64,85
% 0,36
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Merkez'in bir haftalık swap bilançosu

TCMB swap ihalesinde miktar 1 milyar dolara çıktı, faiz ise yüzde 11'de. İşte, geçen sürecin özeti

Merkez'in bir haftalık swap bilançosu
BUSINESSHT 27 01 2017, 11:58

TCMB'nin 18 Ocak'ta 500 milyon dolar ve yüzde 8 TL faiziyle başladığı Dolar/Türk Lirası swap işlemlerinde bugün miktar 1 milyar dolara yükseldi, TL faizi ise dün 100 baz puan artışla çıkılan seviye olan yüzde 11'de kaldı.

Teklif 1 milyar 930 milyon dolar oldu. Dolar/TL ihalede ilan edilen oranlara bir miktar düşüşle karşılık verdi.

Swap ihalelerinde geçen 8 günde Çarşamba hariç TL faiz oranı her seferinde 50 baz puan artırılmıştı.

Hızlı bir bakışla süreci ve ilk piyasa tepkilerini  şu şekilde özetlemek mümkün:

18 OCAK İlk gün

500 milyon dolarlık swap, 610 milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 8

Dolar faizi yüzde 0,75

İhalenin açıklanacağı haberi 10:30 sıralarında piyasaya yayılmıştı. Dolar/TL'de 10:30'dan ihale saati olan 11:00'e kadar 3,78'den 3,7630'a düştü. 11:00'dan sonra ilk bir saatte ise 3,7630'dan 3,7930'a kadar yükseldi.

19 OCAK İlk faiz artırımı. Miktarda düşüş.

300 milyon dolarlık swap, 327 milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 8,50

Dolar faizi yüzde 0,75

11:00'da 3,8040'daki Dolar/TL ilk bir saatte 3,7880'e kadar geriledi.

20 OCAK İkinci faiz artırımı. Miktar sabit

300 milyon dolarlık swap, 350 milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 9,00

Dolar faizi yüzde 0,75

11:00'da 3,8265'teki dolar/TL ilk bir saatte 3,8094'e kadar geriledi.

23 OCAK Üçüncü faiz artırımı. Miktar sabit

300 milyon dolarlık swap, 425milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 9,50

Dolar faizi yüzde 0,75

11:00'da 3,7663'teki dolar/TL ilk bir saatte 3,7650'ye kadar geriledi.

24 OCAK Dördüncü faiz artırımı. Miktar sabit

300 milyon dolarlık swap, 825 milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 10,00

Dolar faizi yüzde 0,75

11:00'da 3,7629'daki dolar/TL ilk bir saatte 3,75'e kadar geriledi.

25 OCAK Faiz değişmedi. Miktar düştü

300 milyon dolarlık swap, 665 milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 10,00

Dolar faizi yüzde 0,75

11:00'da 3,7905'teki dolar/TL ilk bir saatte 3,8254'e kadar yükseldi.

26 OCAK Beşinci faiz artırımı. +100 baz puan. Miktar da arttı.

500 milyon dolarlık swap, 1 milyar 275 milyon dolarlık teklif

TL faizi yüzde 11,00

Dolar faizi yüzde 0,75

11:00'da 3,8197'deki dolar/TL ilk bir saatte 3,8480'e kadar yükseldi

PİYASA HASSASİYETİ

Dolar/TL'de swap ihalesi faiz oranı açıklamaları fiyatlamalar üzerindeki hassas etkisini bugün de sürdürdü. Swap ihalesinde faiz oranı ve miktarının ilan edildiği 11:00 itibariyle kurda dalgalanma yaşandı. 3,8973'teki dolar kuru ilk bir saatte 3,8783'e kadar geriledi.

Dün de swap ihalesine kadar günün açılış seviyelerine yakın sakin bir seyir izleniyordu. Daha sonra TCMB, o zamana kadar her gün 50 baz puan artırdığı TL faiz oranını Çarşamba günü değiştirmeyerek yüzde 10'da bırakmışken bu kez hem miktarı artırdığını hem de faizi yüzde 11'e yükselttiğini açıkladı. Ancak dalgalanma sonrası yönün yukarı çevrildiği görüldü. İhale öncesi 3,8197'deki Dolar/TL saat 16:00 sıralarında 3,8718'i test etti. 

Çarşamba günü faizin değişmediği ihale açıklamasında kur yükselişe geçmiş, 3,7905'teyken ilk aşamada 3,8267'ye kadar yükselmişti. Daha  sonra 3,8574'ü test ederek 3,8226'dan Perşembe gününe girdi.

SWAP İHALESİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

19 Ocak'ta TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre;

- TCMB her gün saat 11:00'da Türk Lirası depo karşılığında bankalara ihale usulü döviz depo veriyor,

- Bu ihalede herkes ne kadar döviz istediğini belirtiyor, TL ve dolara ne faiz ödeneceğini TCMB belirliyor,

- İhale saat 11:45'de açıklanıyor,

- Talep, TCMB'nin açtığı miktarın üzerinde gelse de maksimum rakam aşılmıyor,

- Bankalar takastan aldıkları dövizin yüzde 10'unu döviz kurundaki ani hareketlenmelere karşı içerde teminat olarak belirliyor.

Yukarı

Business HT×